莫斌
通讯地址：广州市越秀区解放北路桂花岗东1号91国产
3号楼
邮编：510006
电子邮箱：[email protected]
系 所：数据科学系
个人简历
莫斌，91国产-国产在线-91视频
讲师、硕士生导师。2020年6月毕业于暨南大学获金融学博士学位；美国宾西法尼亚州立大学（Penn State University）访问学者，广州市宣传思想文化优秀人才。研究兴趣包括金融风险、宏观金融、时间序列分析和大数据与资产定价等。近年来在Journal of Futures Markets，International Review of Economics & Finance，International Journal of Finance & Economics，Financial Innovation等期刊发表学术论文30余篇，担任国际期刊编委，以及国内外金融和经济领域期刊的匿名审稿人。主持国家自然科学项目、国家统计局项目等课题若干项，参与国家社科重大项目、国家自然科学基金项目和国家社科基金项目若干项。
教育经历
1. 2015/09-2020/07：暨南大学，金融学（硕博连读），博士
2. 2019/01-2019/08: 美国宾西法尼亚州立大学（Penn State University），访问学者
3. 2011/09-2015/07：华南师范大学，数学与应用数学，学士
工作经历
2025/01-今 91国产-国产在线-91视频
讲师
2020/09-今 91国产
金融研究院 讲师
研究方向
1.金融风险
2.宏观金融
3.大数据与资产定价
教学方向
1.统计学
2.金融学
3.数据科学
科研项目
1. 莫斌，2022年国家自然科学基金青年项目：国际负利率政策影响下中国金融系统性风险的测度及机制研究（72101063），立项经费30万元。2022年1月-2024年12月，主持。
2. 莫斌，2021广东省哲学社科规划学科项目：开放条件下动态金融风险演变及货币政策效果识别研究（GD20XYJ05），立项经费4万元。2021年10月-2023年12月，主持。
3. 莫斌，2022年广东省自然科学基金面上项目：多驱动视角下大宗商品市场尾部关联、风险溢出及网络结构研究（2022A1515011199），立项经费10万元。2022年1月-2024年12月，主持。
4. 莫斌，2022年全国统计科学研究项目：不确定性视角下金融市场动态风险演变、网络传染及驱动因素识别研究（2022LY055）。2022年1月-2024年12月，主持。
5. 莫斌，2021年广州市社科规划项目：RCEP协定影响下广州构建“双循环”重要战略地位研究（2021GZQN02）。立项经费3万元。2021年6月-2023年12月，主持。
部分发表论文
1.Meng, J., Mo, B*., & Nie, H. (2023). The dynamics of crude oil future prices on China's energy markets: Quantile‐on‐quantile and casualty‐in‐quantiles approaches. Journal of Futures Markets.
2.Mo, B., Nie, H., & Zhao, R. (2024). Dynamic nonlinear effects of geopolitical risks on commodities: Fresh evidence from quantile methods. Energy, 129759.
3.Li, Z., Mo, B. *, & Nie, H. (2023). Time and frequency dynamic connectedness between cryptocurrencies and financial assets in China. International Review of Economics & Finance.
4.Li, Z., Chen, H., & Mo, B*. (2023). Can digital finance promote urban innovation? Evidence from China. Borsa Istanbul Review, 23(2), 285-296.
5.Jiang, Y., Ao, Z., & Mo, B*. (2023). The risk spillover between China’s economic policy uncertainty and commodity markets: Evidence from frequency spillover and quantile connectedness approaches. The North American Journal of Economics and Finance, 101905.
6.刘赟，莫斌*.货币政策、信贷规模与产业结构升级——基于银行竞争视角的分析，山西财经大学学报, 2021
7.Jiang, Y., Tian, G., & Mo, B*. (2021). Spillover and quantile linkage between oil price shocks and stock returns: new evidence from G7 countries. Financial Innovation, 6(1), 1-26.
8.Jiang, Y., Tian, G., Wu, Y., & Mo, B*. (2020). Impacts of geopolitical risks and economic policy uncertainty on Chinese tourism-listed company stock. International Journal of Finance & Economics.
9.Mo, B., Nie, H., & Jiang, Y (2019). Dynamic linkages among the gold market, US dollar and crude oil market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 491, 984-994.
10.Jiang, Y., Mo, B., & Nie, H. (2018). Does investor sentiment dynamically impact stock returns from different investor horizons? Evidence from the US stock market using a multi-scale method. Applied Economics Letters, 25(7), 472-476.
